Videregående tidsrækkeanalyse

• Anvende metoder til opbygning dynamiske stokastisk modeller
• Identificere behov for ikke-lineær model
• Identificere behov for ikke-stationær model
• Kende en række ikke-lineære og ikke-stationære modelklasser
• Opbygge stokastiske modeller i diskret og kontinuert tid
• Differentiere mellem metoder til opstilling af stokastiske modeller
• Anvende stokastiske modeller til prædiktion
• Kendskab til brug af stokastiske differentialligninger til modellering
• Anvende ikke-parametriske og semiparametriske metoder
• Beregne forudsigelser af tidsrækker
• Estimere parametre i stokastiske dynamiske modeller
• Dokumentere og præsentere resultater i en skriftlig rapport

Ikke-lineære tidsrækkemodeller. Ikke-parametriske metoder. Identifikation af ikke-lineære modeller. Tilstandsmodeller for ikke-lineære systemer. Tilstandsfiltrering. Stokastiske differentialligninger (SDE). Estimation af lineære og ikke-lineære SDE. Prædiktion i ikke-lineære modeller. Optimale forsøg for estimation af dynamiske systemer. Ikke-stationære systemer. Ikke-lineære modeller og kaosteori. Eksempler på ikke-lineære og ikke-stationære modeller. Modelbygning for real life systemer.
Indholdet fastlægges endeligt i samråd med de studerende.

02417, Tidsrækkeanalyse (02417 eller lignende)

Forelæsning og øvelser

Internationalt kursus.

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.