Enkeltfag 10 ECTS

Videregående tidsrækkeanalyse

Overordnede kursusmål

At indføre de studerende i mere advancerede metoder inden for tidsrækkeanalyse. Der sigtes mod at give den studerende et solidt kendskab til modellering (identifikation) af dynamiske systemer og metoder til analyse af tidsrækker. Der fokuseres på ikke-lineære og ikke-stationære systemer. Endelig lægges vægt på metoder til modellering af fysiske og tekniske dynamiske systemer. Hovedformålet er at tilvejebringe en viden om modeller og metoder for tidsrækkenanalyse som giver en studerende en mulighed for at etablere modeller for real life systemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende metoder til opbygning dynamiske stokastisk modeller
  • Identificere behov for ikke-lineær model
  • Identificere behov for ikke-stationær model
  • Kende en række ikke-lineære og ikke-stationære modelklasser
  • Opbygge stokastiske modeller i diskret og kontinuert tid
  • Differentiere mellem metoder til opstilling af stokastiske modeller
  • Anvende stokastiske modeller til prædiktion
  • Kendskab til brug af stokastiske differentialligninger til modellering
  • Anvende ikke-parametriske og semiparametriske metoder
  • Beregne forudsigelser af tidsrækker
  • Estimere parametre i stokastiske dynamiske modeller
  • Dokumentere og præsentere resultater i en skriftlig rapport

Kursusindhold

Ikke-lineære tidsrækkemodeller. Ikke-parametriske metoder. Identifikation af ikke-lineære modeller. Tilstandsmodeller for ikke-lineære systemer. Tilstandsfiltrering. Stokastiske differentialligninger (SDE). Estimation af lineære og ikke-lineære SDE. Prædiktion i ikke-lineære modeller. Optimale forsøg for estimation af dynamiske systemer. Ikke-stationære systemer. Ikke-lineære modeller og kaosteori. Eksempler på ikke-lineære og ikke-stationære modeller. Modelbygning for real life systemer.
Indholdet fastlægges endeligt i samråd med de studerende.

Anbefalede forudsætninger

02417, Tidsrækkeanalyse (02417 eller lignende)

Undervisningsform

Forelæsning og øvelser

Fakultet

Bemærkninger

Internationalt kursus.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02427
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding