Beslutningstagen under usikkerhed

• Forklare teknikker for optimierung under usikkerhed (stokastisk programmering, robust optimering)
• Formulere beslutningsproblemer for forskellige anvendelsesområder (primært energisystemer, el-markeder, finans, logistik) som et matematisk optimerings problem.
• Anvende scenario generering teknikker til at beskrive usikkerhed i data.
• Anvende teknikker for optimering under usikkerhed (f.eks. stokastisk programmering, eller robust optimering) til nye beslutningsproblemer
• Løse optimeringsproblemer for problemer relateret til beslutningstagen under usikkerhed under brug af software.
• Analysere og fortolke løsninger til et optimeringsproblem med hensyn til beslutningsproblemet og kvalitet
• Diskutere forskellige teknikker for optimering under usikkerhed i form af usikkerhedsmodellering, kostfunktioner, graden af konservatisme ift løsningen, og modelstruktur.
• Formulere og løse problemer, hvor beslutninger skal træffes sekventielt i tid.
• Vurdere og evaluere den bedste teknik til optimering under usikkerhed, der skal anvendes til en bestemt beslutningsproces på grundlag af input information, usikkerhedsmodellering, risiko kriterium, sekvens af beslutninger og beregningsmæssige medgørlighed.
• Dokumentere og præsentere resultater i en skriftlig rapport
• Holde styr på ens egen læringsprocess.

Centrale elementer:
* Teknikker til optimering under usikkerhed; stokastisk programmering, robust optimering, sekventielle beslutninger, scenario generering

Centrale begreber: her-og-nu vs. recourse beslutninger; 1-­stage, 2-­stage, og multi-­stage beslutningsprocesser; robust og stokastisk løsning; worst­-case og forventningsværdi optimering; risikovægtning; scenarier; beslutningsregler, værdien af den stokastiske løsning, den forventede værdi af den perfekte information, etc.

42112/42002/42111, eller lignende. Dette kursus vil bygge videre på modellering ved hjælp af matematisk programmering. Kendskab til et programmeringssprog som Python eller Julia er en fordel, men er ikke påkrævet.

Dette kursus bruger forelæsninger, øvelser og gruppe projekter.

Minimum 12.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.